Training Credit Risk Modeling
PELATIHAN CREDIT RISK MODELING
Deskripsi Training Credit Risk Modeling
Training Credit Risk Modeling adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, metodologi, dan teknik yang terkait dengan pemodelan risiko kredit. Pelatihan ini dirancang untuk para profesional di bidang keuangan, risiko, dan analisis kredit yang ingin mengembangkan keterampilan dalam menganalisis dan mengelola risiko kredit secara efektif.
Selama pelatihan, peserta akan mempelajari konsep dasar risiko kredit, termasuk pengertian risiko kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit, dan pentingnya pemodelan risiko dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka juga akan belajar tentang peraturan dan kerangka kerja yang mengatur pemodelan risiko kredit, seperti Basel II atau Basel III.
TUJUAN TRAINING PEMODELAN RISIKO KREDIT
Dengan mengikuti training pemodelan risiko kredit mengenai training perencanaan & pengendalian anggaran perusahaan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang perencanaan & pengendalian anggaran perusahaan.
OUTLINE MATERI
Materi training risk modeling and measurement :
- Konsep Dasar Risiko Kredit:
- Definisi risiko kredit dan pentingnya pemodelan risiko kredit.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit.
- Peraturan dan kerangka kerja yang mengatur pemodelan risiko kredit.
- Jenis-Jenis Model Risiko Kredit:
- Model Skor Kredit: Penggunaan data historis untuk memprediksi risiko kredit individual.
- Model Probabilitas Kegagalan: Estimasi probabilitas gagal dalam membayar kembali kredit.
- Model Value at Risk (VaR): Pengukuran risiko kredit dalam konteks portofolio kredit.
- Teknik dan Metode Analisis Data dalam Pemodelan Risiko Kredit:
- Regresi Logistik: Penggunaan regresi logistik untuk memprediksi peluang kegagalan kredit.
- Analisis Diskriminan: Memisahkan nasabah yang berisiko rendah dan tinggi berdasarkan variabel prediktif.
- Analisis Survival: Mengestimasi waktu sampai kejadian kegagalan kredit.
- Pengumpulan dan Pembersihan Data:
- Pemahaman tentang data yang diperlukan untuk pemodelan risiko kredit.
- Teknik pengumpulan data yang efektif dan penggunaan data sekunder.
- Pembersihan data untuk mengatasi masalah seperti missing values, outliers, dan duplikasi.
- Evaluasi dan Validasi Model Risiko Kredit:
- Penggunaan metrik evaluasi, seperti AUC, Gini coefficient, dan Kolmogorov-Smirnov test.
- Validasi model risiko kredit menggunakan data out-of-sample.
- Teknik backtesting untuk menguji kinerja model.
- Penggunaan Perangkat Lunak dan Alat Statistik:
- Pengenalan perangkat lunak seperti SAS, R, Python, atau MATLAB untuk pemodelan risiko kredit.
- Penggunaan alat statistik untuk analisis dan visualisasi data.
- Pengembangan, implementasi, dan pengujian model menggunakan perangkat lunak tersebut.
- Manajemen Portofolio Kredit:
- Analisis portofolio kredit dan diversifikasi risiko.
- Penggunaan model risiko kredit dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.
- Strategi mitigasi risiko kredit dalam konteks portofolio.
- Studi Kasus dan Latihan Praktis:
- Analisis studi kasus nyata dalam pemodelan risiko kredit.
- Latihan praktis menggunakan data dan perangkat lunak untuk membangun model risiko kredit.
- Interpretasi hasil dan pengambilan keputusan berdasarkan pemodelan risiko.
- Penyampaian Hasil dan Laporan:
- Menyajikan temuan dan rekomendasi dari pemodelan risiko kredit.
- Menyusun laporan risiko kredit yang komprehensif dan informatif.
- Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan terkait pemodelan risiko kredit
METODE
Metode pelatihan bagaimana bank mengelola risiko kredit dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR
Instruktur yang mengajar pelatihan pemodelan risiko kredit ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Perilaku individu dalam organisasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training risk modeling and measurement online adalah :
1. Marketing Credit Officer
2. Credit Analys
3. Risk Managemet
4. Fund/ Invesment Manager
5. Auditor
6. Bond Dealer, dan
7. Bagian Kredit
Jadwal Pelita Training 2025
Januari : 16 – 17 Januari 2025
Februari : 13 – 14 Februari 2025
Maret : 5 – 6 Maret 2025
April : 24 – 25 April 2025
Mei : 21 – 22 Mei 2025
Juni : 11 – 12 Juni 2025
Juli : 16 – 17 Juli 2025
Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
September : 17 – 18 September 2025
Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
November : 12 – 13 November 2025
Desember : 17 – 18 Desember 2025
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Malang
- Lombok
Kisaran Investasi training credit scoring online Rp 5.500.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan
